PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTYX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTYX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTYX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-16.96%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий PGTYX и FZROX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

PGTYX
Putnam Global Technology Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

PGTYX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTYXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.98

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.50

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.51

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

7.28

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTYX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTYXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.98

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.63

+0.23

Корреляция

Корреляция между PGTYX и FZROX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и FZROX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.26%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и FZROX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGTYXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-34.96%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.44%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

-25.12%

-16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-6.16%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.61%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.58%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и FZROX

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTYXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

5.52%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

9.81%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

18.68%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

17.45%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

20.28%

+3.63%