PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTYX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTYX с AAIZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTYX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-2.29%23.31%13.56%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

PGTYX

1 день
1.56%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.36%
1 год
36.29%
3 года*
24.23%
5 лет*
11.13%
10 лет*
21.55%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий PGTYX и AAIZX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

PGTYX
Putnam Global Technology Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

PGTYX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTYXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.68

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.33

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.71

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

8.16

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTYX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTYXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.17

-0.31

Корреляция

Корреляция между PGTYX и AAIZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и AAIZX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.09%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и AAIZX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGTYXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-29.00%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-17.47%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-13.44%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.25%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

5.79%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и AAIZX

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеют волатильность 9.23% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTYXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

9.48%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

17.87%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

28.91%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

27.99%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

27.99%

-4.08%