Сравнение PGTQX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTQX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTQX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.22% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTQX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PGTQX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.62% соответственно.
PGTQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 1.85%
VBTLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTQX и VBTLX
PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
PGTQX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
PGTQX
VBTLX
Сравнение PGTQX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTQX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 4.08 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTQX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.76 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между PGTQX и VBTLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTQX и VBTLX
Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.68% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок PGTQX и VBTLX
Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTQX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -18.81% | -25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -2.73% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -18.14% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -18.81% | -25.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -2.86% | -25.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -2.67% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.98% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTQX и VBTLX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTQX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.55% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 2.58% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 4.33% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 5.98% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 4.97% | +16.54% |