Сравнение PGTQX с DIPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).
PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTQX и DIPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTQX и DIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.22% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTQX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у DIPSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PGTQX уступали акциям DIPSX по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.53% соответственно.
PGTQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 1.85%
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTQX и DIPSX
PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%.
Доходность на риск
PGTQX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск
PGTQX
DIPSX
Сравнение PGTQX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTQX | DIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.40 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.56 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 2.59 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTQX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.40 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.18 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PGTQX и DIPSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTQX и DIPSX
Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DIPSX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.68% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок PGTQX и DIPSX
Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и DIPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTQX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -14.64% | -30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -3.02% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -14.64% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -14.64% | -30.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -1.92% | -26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -4.59% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.05% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTQX и DIPSX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTQX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.38% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 2.34% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 4.29% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 6.37% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 5.73% | +15.78% |