PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTQX с VSMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGTQX с VSMGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGTQX (PGIM Global Total Return Fund - Class R6) and VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund) are both mutual funds - PGTQX is a Global Bonds fund managed by PGIM, while VSMGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PGTQX returned 1.78%/yr vs 8.83%/yr for VSMGX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PGTQX charges 0.54%/yr vs 0.13%/yr for VSMGX.

Доходность

Сравнение доходности PGTQX и VSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGTQX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции PGTQX уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 1.78% против 8.83% соответственно.

PGTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.67%
3 года*
5.83%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
1.78%

VSMGX

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.35%
1 год
19.45%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGTQX и VSMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		0.19%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		7.89%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%

Correlation

The correlation between PGTQX and VSMGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.30

Over the past year, PGTQX and VSMGX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с KOPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VIPIXPGTQX с FADMX
Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX

Доходность на риск

PGTQX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTQX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTQXVSMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.35

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.35

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.90

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

12.71

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTQX vs. VSMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTQX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VSMGX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTQX и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTQXVSMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.35

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.76

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.85

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.70

-0.58

Просадки

Сравнение просадок PGTQX и VSMGX

Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и VSMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGTQXVSMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.72%

-41.13%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-6.64%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

-9.62%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-22.29%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-22.43%

-22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.93%

-0.32%

-26.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.18%

-4.84%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.51%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTQX и VSMGX

Текущая волатильность для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGTQXVSMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.66%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

6.66%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

8.21%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

10.18%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

10.36%

+11.15%

Сравнение комиссий PGTQX и VSMGX

PGTQX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTQX и VSMGX

Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VSMGX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		4.02%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		4.86%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Часто задаваемые вопросы

PGTQX and VSMGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMGX has higher volatility (2.66%) compared to PGTQX (1.95%). In terms of maximum drawdown, PGTQX dropped -44.72% vs VSMGX's -41.13%.

VSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGTQX и VSMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор