PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTQX с KO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTQX с KO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и The Coca-Cola Company (KO).

PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTQX и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTQX и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		-1.60%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%
KO
The Coca-Cola Company		9.57%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PGTQX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции PGTQX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 1.82% против 8.31% соответственно.

PGTQX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.28%
3 года*
4.91%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
1.82%

KO

1 день
0.04%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.57%
6 месяцев
15.52%
1 год
8.93%
3 года*
10.28%
5 лет*
10.95%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VFIAXPGTQX с VSMGXPGTQX с VIPIX
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с MCDKO с PGKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с VZ

Доходность на риск

PGTQX vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTQX c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTQXKODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.54

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.91

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

1.92

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTQX vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTQX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTQX и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTQXKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.54

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.70

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.53

-0.42

Корреляция

Корреляция между PGTQX и KO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTQX и KO

Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности KO в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		3.70%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%
KO
The Coca-Cola Company		2.71%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Просадки

Сравнение просадок PGTQX и KO

Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и KO.

Загрузка...

Показатели просадок

PGTQXKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.72%

-68.23%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-9.82%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-17.27%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-36.99%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.24%

-6.08%

-22.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-16.13%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

4.84%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTQX и KO

Текущая волатильность для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) составляет 2.22%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTQXKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.04%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

11.82%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

16.62%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

15.76%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

18.14%

+3.37%