PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74439A5092

Эмитент

PGIM Funds (Prudential)

Дата выпуска

3 февр. 2012 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PGTQX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Популярные сравнения:
PGTQX с PIMIX PGTQX с AAFTX PGTQX с DIPSX PGTQX с VIPIX PGTQX с KO PGTQX с FADMX PGTQX с FSAHX PGTQX с VFIAX
Популярные сравнения:
PGTQX с PIMIX PGTQX с AAFTX PGTQX с DIPSX PGTQX с VIPIX PGTQX с KO PGTQX с FADMX PGTQX с FSAHX PGTQX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) показал доход в 6.62% с начала года и 8.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGTQX составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PGTQX

С начала года

6.62%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

3.85%

1 год

8.14%

3 года

3.35%

5 лет

-0.68%

10 лет

2.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGTQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.77%1.95%0.72%3.04%0.00%6.62%
2024-0.81%-0.63%0.74%-1.79%1.69%0.10%2.63%2.38%1.81%-3.21%0.48%-2.60%0.57%
20233.95%-3.35%2.55%0.76%-1.38%1.15%1.34%-1.16%-2.83%-1.27%5.35%4.62%9.70%
2022-3.02%-3.78%-4.05%-6.93%-0.00%-4.78%2.46%-3.45%-6.54%-0.48%6.72%0.36%-21.79%
2021-1.24%-3.36%-2.47%1.89%1.13%0.12%1.56%-0.30%-2.32%-0.62%-0.04%-0.06%-5.70%
20201.92%0.37%-9.15%3.14%3.09%1.81%4.39%0.31%-0.55%-0.27%3.25%2.03%10.07%
20192.47%-0.28%1.66%-0.13%1.83%3.07%0.17%2.34%-0.43%0.86%-0.69%0.91%12.33%
20181.57%-1.47%1.76%-1.73%-2.04%-0.10%0.00%-0.87%-0.81%-0.57%0.48%2.34%-1.53%
20171.73%1.20%0.94%1.66%1.99%0.64%2.05%1.46%-0.84%-0.15%1.34%0.84%13.61%
20161.14%1.40%2.97%2.13%-1.75%3.32%1.75%-0.26%0.32%-2.62%-5.64%0.32%2.75%
20150.03%-0.60%-0.72%0.91%-2.05%-1.47%1.39%0.55%-0.18%0.51%-1.38%-0.14%-3.16%
20140.40%2.71%0.68%2.53%1.53%1.07%-1.02%1.20%-2.98%0.40%0.06%-1.09%5.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGTQX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGTQX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Global Total Return Fund - Class R6 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.52
  • За 5 лет: -0.11
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Global Total Return Fund - Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.24$0.21$0.21$0.24$0.29$0.43$0.24$0.24$0.25$0.25$0.31

Дивидендный доход

4.28%4.73%4.03%4.24%3.65%3.94%6.16%3.69%3.43%4.02%3.85%4.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Global Total Return Fund - Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.24
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.21
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.24
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.29
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19$0.43
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2014$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Global Total Return Fund - Class R6 показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PGIM Global Total Return Fund - Class R6 составляет 13.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.59%6 янв. 2021 г.45220 окт. 2022 г.———
-15.42%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.98
-11.23%2 сент. 2014 г.1925 июн. 2015 г.22729 апр. 2016 г.419
-10.12%19 авг. 2016 г.8315 дек. 2016 г.14820 июл. 2017 г.231
-9.16%9 мая 2013 г.405 июл. 2013 г.1894 апр. 2014 г.229
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...