Сравнение PGTQX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTQX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTQX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.60% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTQX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PGTQX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.82% против 3.91% соответственно.
PGTQX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 1.82%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTQX и PRSNX
PGTQX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
PGTQX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
PGTQX
PRSNX
Сравнение PGTQX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTQX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.54 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 4.11 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.84 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 14.13 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTQX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.54 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.46 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.96 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.42 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между PGTQX и PRSNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTQX и PRSNX
Дивидендная доходность PGTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.70% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок PGTQX и PRSNX
Максимальная просадка PGTQX за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTQX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTQX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -19.70% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -2.19% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -19.70% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -19.70% | -25.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -1.88% | -26.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -2.42% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.60% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTQX и PRSNX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PGTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTQX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.15% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 2.10% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 3.43% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 4.27% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 4.11% | +17.40% |