PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSIX с HLIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGSIX с HLIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGSIX (Putnam Mortgage Securities Fund) and HLIPX (JPMorgan Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PGSIX returned 1.48%/yr vs 2.32%/yr for HLIPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGSIX charges 0.89%/yr vs 0.46%/yr for HLIPX.

Доходность

Сравнение доходности PGSIX и HLIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGSIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у HLIPX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PGSIX уступали акциям HLIPX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.32% соответственно.

PGSIX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.04%
1 год
8.46%
3 года*
6.56%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.48%

HLIPX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.45%
1 год
5.22%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.79%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGSIX и HLIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		2.64%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.82%
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		0.30%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%

Correlation

The correlation between PGSIX and HLIPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1996 г.

0.62

The correlation between PGSIX and HLIPX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Securities Fund

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с ETVPGSIX с FSPGXPGSIX с FXAIXPGSIX с LMSMXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с CTRIX
Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPL

Доходность на риск

PGSIX vs. HLIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSIX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSIXHLIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.51

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.25

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.91

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

5.80

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSIX vs. HLIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSIX и HLIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSIXHLIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.10

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PGSIX и HLIPX

Максимальная просадка PGSIX за все время составила -22.28%, что больше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSIX и HLIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGSIXHLIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.28%

-16.91%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.05%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.88%

-6.08%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-16.91%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.28%

-16.91%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.83%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-1.94%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.00%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSIX и HLIPX

Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что PGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGSIXHLIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.27%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

2.77%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

3.87%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

5.68%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

4.64%

+1.31%

Сравнение комиссий PGSIX и HLIPX

PGSIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSIX и HLIPX

Дивидендная доходность PGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности HLIPX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.59%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		4.64%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Часто задаваемые вопросы

PGSIX and HLIPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGSIX has higher volatility (1.72%) compared to HLIPX (1.27%). In terms of maximum drawdown, PGSIX dropped -22.28% vs HLIPX's -16.91%.

PGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGSIX и HLIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор