Сравнение PGSGX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.11% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 37.15% | -4.65% | 41.26% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 1.14% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции PGSGX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 11.56% против 10.56% соответственно.
PGSGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.56%
VSGIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и VSGIX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
PGSGX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
PGSGX
VSGIX
Сравнение PGSGX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.96 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.10 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и VSGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и VSGIX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VSGIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.40% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и VSGIX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -58.66% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -11.38% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -38.36% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -38.70% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -6.72% | -15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -11.40% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.65% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и VSGIX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 8.73% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 15.73% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 24.54% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 23.54% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 22.92% | +2.40% |