PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с NEAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%40.24%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		13.95%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 13.95%.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

NEAIX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.96%
С начала года
13.95%
6 месяцев
16.30%
1 год
60.92%
3 года*
28.18%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с NCLEXPGSGX с OBMCXPGSGX с CMCIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий PGSGX и NEAIX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

PGSGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.22

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.79

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.66

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

16.55

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.22

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.66

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между PGSGX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и NEAIX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности NEAIX в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.77%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и NEAIX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-35.93%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-13.98%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-35.93%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-6.13%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-8.73%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.94%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и NEAIX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) составляет 9.81%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

11.39%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

19.89%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

28.93%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

24.31%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

24.46%

+0.86%