PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с DMCRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		3.24%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 11.56% против 20.72% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

DMCRX

1 день
0.98%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.24%
6 месяцев
9.85%
1 год
63.54%
3 года*
24.65%
5 лет*
6.62%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с NCLEXPGSGX с NEAIXPGSGX с OBMCX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий PGSGX и DMCRX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGSGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.15

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.69

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.08

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

13.66

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.15

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Корреляция

Корреляция между PGSGX и DMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и DMCRX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности DMCRX в 13.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.29%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и DMCRX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-59.16%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-15.46%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-59.16%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-59.16%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-9.92%

-12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-20.35%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.62%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и DMCRX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) составляет 9.81%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

12.02%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

23.10%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

31.38%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

39.53%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

33.88%

-8.56%