PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGROX с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGROX с DAGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX).

PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г.. DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PGROX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGROX и DAGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		-6.14%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-8.66%27.05%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.60%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, PGROX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у DAGVX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции PGROX уступали акциям DAGVX по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.76% соответственно.

PGROX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.21%
1 год
9.09%
3 года*
9.03%
5 лет*
6.42%
10 лет*
11.22%

DAGVX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.38%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.52%
1 год
17.62%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ZGFIXPGROX с ANWPXPGROX с SGENXPGROX с PRGSXPGROX с FXAIXPGROX с QQQPGROX с DRRIX
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX

Сравнение комиссий PGROX и DAGVX

PGROX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DAGVX в 0.93%.

PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund

Доходность на риск

PGROX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGROX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROXDAGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.10

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.57

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.49

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

6.54

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGROX vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGROX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DAGVX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGROX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROXDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между PGROX и DAGVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGROX и DAGVX

Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности DAGVX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		18.88%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.52%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%

Просадки

Сравнение просадок PGROX и DAGVX

Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что меньше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и DAGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROXDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.75%

-55.04%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-7.87%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-16.96%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.17%

-42.62%

+12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-4.32%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-7.69%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.78%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PGROX и DAGVX

BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROXDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.59%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.12%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

16.87%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

15.58%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.82%

-0.90%