PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGROX с DRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGROX с DRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).

PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PGROX и DRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGROX и DRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		-6.54%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-8.66%27.05%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, PGROX показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции PGROX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 4.85% соответственно.

PGROX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.12%
1 год
9.20%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.33%
10 лет*
11.17%

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ZGFIXPGROX с ANWPXPGROX с PRGSXPGROX с SGENXPGROX с FXAIXPGROX с QQQPGROX с DBMYX
Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с DAGVXDRRIX с MPBFXDRRIX с DREVXDRRIX с DSPIX

Сравнение комиссий PGROX и DRRIX

PGROX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DRRIX в 0.95%.

PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Доходность на риск

PGROX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGROX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROXDRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.67

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.04

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.81

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

7.59

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGROX vs. DRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGROX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DRRIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGROX и DRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROXDRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.67

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.21

Корреляция

Корреляция между PGROX и DRRIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGROX и DRRIX

Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.96%, что больше доходности DRRIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		18.96%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%

Просадки

Сравнение просадок PGROX и DRRIX

Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и DRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROXDRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.75%

-15.92%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-7.87%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-14.29%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.17%

-15.92%

-14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-3.51%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-2.91%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.88%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PGROX и DRRIX

BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROXDRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.34%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

6.12%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

8.77%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

6.89%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

6.68%

+11.24%