Сравнение PGROX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PGROX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGROX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | -6.54% | 13.46% | 7.88% | 22.40% | -17.75% | 23.85% | 24.43% | 34.92% | -8.66% | 27.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PGROX показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PGROX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.08% соответственно.
PGROX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 11.17%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGROX и FXAIX
PGROX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PGROX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PGROX
FXAIX
Сравнение PGROX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGROX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.49 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.52 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 7.30 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGROX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PGROX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGROX и FXAIX
Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.96%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | 18.96% | 17.72% | 11.89% | 1.88% | 7.61% | 8.12% | 4.05% | 7.44% | 13.96% | 13.45% | 8.19% | 8.46% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PGROX и FXAIX
Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGROX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.75% | -33.79% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -12.13% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -24.50% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.17% | -33.79% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -6.23% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -3.83% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.53% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGROX и FXAIX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGROX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.34% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.53% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 18.32% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.92% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.05% | -0.13% |