PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGROX с ZGFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGROX с ZGFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PGROX (BNY Mellon Worldwide Growth Fund) and ZGFIX (Ninety One Global Franchise Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PGROX returned 5.81%/yr vs 4.46%/yr for ZGFIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PGROX charges 1.13%/yr vs 0.85%/yr for ZGFIX.

Доходность

Сравнение доходности PGROX и ZGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGROX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у ZGFIX с доходностью -6.63%.

PGROX

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.99%
1 год
8.05%
3 года*
9.61%
5 лет*
5.81%
10 лет*
12.14%

ZGFIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-7.01%
1 год
-1.20%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGROX и ZGFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		-0.38%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-7.89%
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		-6.63%18.56%7.83%19.38%-18.04%18.58%16.72%28.13%-4.07%

Correlation

The correlation between PGROX and ZGFIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between PGROX and ZGFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Ninety One Global Franchise Fund

Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ANWPXPGROX с DRRIXPGROX с SGENXPGROX с PRGSXPGROX с DBMYXPGROX с FXAIXPGROX с QQQ
Часто сравнивают с ZGFIX:
ZGFIX с DGEIXZGFIX с QYLDZGFIX с SCHGZGFIX с SCHDZGFIX с ZEMIXZGFIX с SSGLXZGFIX с CAEIX

Доходность на риск

PGROX vs. ZGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZGFIX
Ранг доходности на риск ZGFIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGFIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGFIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGFIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGFIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGFIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGROX c ZGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGROXZGFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.00

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.08

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.00

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

-0.01

+3.10

PGROX vs. ZGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGROX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ZGFIX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGROX и ZGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGROX и ZGFIX

Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что больше максимальной просадки ZGFIX в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и ZGFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROXZGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.75%

-28.51%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.14%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.81%

-13.14%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-27.19%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-8.85%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-5.22%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.91%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PGROX и ZGFIX

BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROXZGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.68%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.47%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

11.63%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

15.24%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

16.56%

+1.38%

Сравнение комиссий PGROX и ZGFIX

PGROX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ZGFIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGROX и ZGFIX

Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности ZGFIX в 8.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		17.81%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		8.57%8.00%0.23%0.33%0.37%0.13%0.38%0.89%0.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGROX and ZGFIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGROX has higher volatility (4.83%) compared to ZGFIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PGROX dropped -47.75% vs ZGFIX's -28.51%.

PGROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGROX и ZGFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор