PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGROX с ZGFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGROX с ZGFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX).

PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г.. ZGFIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PGROX и ZGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGROX и ZGFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		-6.54%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-7.71%
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		-8.70%18.56%7.83%19.38%-18.04%18.58%16.72%28.13%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, PGROX показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у ZGFIX с доходностью -8.70%.

PGROX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.12%
1 год
9.20%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.33%
10 лет*
11.17%

ZGFIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-6.06%
1 год
4.97%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Ninety One Global Franchise Fund

Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ANWPXPGROX с PRGSXPGROX с SGENXPGROX с FXAIXPGROX с QQQPGROX с DRRIXPGROX с DBMYX
Часто сравнивают с ZGFIX:
ZGFIX с DGEIXZGFIX с QYLDZGFIX с SCHGZGFIX с SCHDZGFIX с ZEMIXZGFIX с CAEIXZGFIX с SSGLX

Сравнение комиссий PGROX и ZGFIX

PGROX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ZGFIX в 0.85%.

PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund

Доходность на риск

PGROX vs. ZGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ZGFIX
Ранг доходности на риск ZGFIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGFIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGFIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGFIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGROX c ZGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROXZGFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.36

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.61

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.42

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

1.54

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGROX vs. ZGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGROX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ZGFIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGROX и ZGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROXZGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между PGROX и ZGFIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGROX и ZGFIX

Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.96%, что больше доходности ZGFIX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		18.96%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		8.77%8.00%0.23%0.33%0.37%0.13%0.38%0.89%0.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGROX и ZGFIX

Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, что больше максимальной просадки ZGFIX в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и ZGFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROXZGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.75%

-28.51%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.14%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-27.19%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-10.87%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-5.17%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.60%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PGROX и ZGFIX

BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROXZGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.55%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.81%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

14.37%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.17%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.66%

+1.26%