Сравнение PGROX с DBMYX
PGROX (BNY Mellon Worldwide Growth Fund) and DBMYX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y) are both mutual funds - PGROX is a Global Equities fund managed by BNY Mellon, while DBMYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Growth Index. Over the past 10 years, PGROX returned 12.04%/yr vs 11.54%/yr for DBMYX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGROX charges 1.13%/yr vs 0.63%/yr for DBMYX.
Доходность
Сравнение доходности PGROX и DBMYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGROX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у DBMYX с доходностью 4.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGROX имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции DBMYX немного отстают с 11.54%.
PGROX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.04%
DBMYX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам PGROX и DBMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | 2.66% | 13.46% | 7.88% | 22.40% | -17.75% | 23.85% | 24.43% | 34.92% | -8.66% | 27.05% |
DBMYX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y | 4.91% | 11.94% | 10.09% | 15.63% | -33.11% | -4.44% | 68.62% | 39.27% | -1.35% | 26.80% |
Correlation
The correlation between PGROX and DBMYX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between PGROX and DBMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGROX vs. DBMYX — Ранг доходности на риск
PGROX
DBMYX
Сравнение PGROX c DBMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGROX | DBMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.86 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.77 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGROX | DBMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.00 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PGROX и DBMYX
Максимальная просадка PGROX за все время составила -47.75%, примерно равная максимальной просадке DBMYX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGROX и DBMYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGROX | DBMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.75% | -48.24% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -19.58% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -25.20% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -45.79% | +18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.17% | -48.24% | +18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -15.47% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -15.19% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 6.07% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGROX и DBMYX
Текущая волатильность для BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) составляет 3.41%, в то время как у BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что PGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGROX | DBMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.25% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 16.32% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 21.07% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 24.52% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 24.27% | -6.31% |
Сравнение комиссий PGROX и DBMYX
PGROX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DBMYX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGROX и DBMYX
Дивидендная доходность PGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.29%, что меньше доходности DBMYX в 48.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMYX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y | 48.79% | 51.19% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 8.97% | 7.86% | 0.00% | 8.66% | 9.12% | 2.20% | 6.55% |
PGROX BNY Mellon Worldwide Growth Fund | 17.29% | 17.72% | 11.89% | 1.88% | 7.61% | 8.12% | 4.05% | 7.44% | 13.96% | 13.45% | 8.19% | 8.46% |
Часто задаваемые вопросы
PGROX and DBMYX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMYX has higher volatility (6.25%) compared to PGROX (3.41%). In terms of maximum drawdown, PGROX dropped -47.75% vs DBMYX's -48.24%.
PGROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGROX и DBMYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор