PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - PGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada, while VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, PGRO returned 14.07%/yr vs 8.54%/yr for VFQY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGRO charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGRO показывает доходность 8.92%, а VFQY немного ниже – 8.53%.

PGRO

1 день
-0.17%
1 месяц
5.47%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.32%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		8.92%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%-15.74%8.95%

Correlation

The correlation between PGRO and VFQY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.74

The correlation between PGRO and VFQY shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGRO и VFQY

Секторы
PGRO
VFQY

Технологии

49.5%
25.8%

Коммуникационные услуги

14.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
13.3%

Промышленность

7.1%
16.8%

Здравоохранение

7.1%
8.9%

Финансовые услуги

5.4%
18.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
9.2%

Сырьевые материалы

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

2.2%

Технологии

PGRO
49.5%
VFQY
25.8%

Коммуникационные услуги

PGRO
14.3%
VFQY
2.8%

Потребительский циклический сектор

PGRO
10.4%
VFQY
13.3%

Промышленность

PGRO
7.1%
VFQY
16.8%

Здравоохранение

PGRO
7.1%
VFQY
8.9%

Финансовые услуги

PGRO
5.4%
VFQY
18.9%

Потребительский защитный сектор

PGRO
2.7%
VFQY
9.2%

Сырьевые материалы

PGRO
2.5%
VFQY
2.2%

Коммунальные услуги

PGRO
1.1%
VFQY

-

Недвижимость

PGRO
0.9%
VFQY

-

Энергетика

PGRO

-

VFQY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с PGRPGRO с VFV.TOPGRO с SPMO
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

PGRO vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.50

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.18

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.21

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

8.19

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PGRO и VFQY

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-37.41%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-9.12%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-20.67%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-25.93%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-6.69%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.46%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и VFQY

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.60%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

9.51%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

13.49%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

18.33%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

20.87%

+0.89%

Сравнение комиссий PGRO и VFQY

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и VFQY

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

PGRO and VFQY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGRO has higher volatility (4.06%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, PGRO leads with 14.07% vs 8.54% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PGRO has performed better with a 14.07% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for PGRO.

VFQY has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.02% for PGRO.

PGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFQY is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PGRO and 0.13% for VFQY.

PGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор