PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGRO с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGRO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		-8.88%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

PGRO

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-8.91%
1 год
15.21%
3 года*
21.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с PGRPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с VFV.TOPGRO с SPMOPGRO с SCHG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PGRO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.62

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-0.73

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.70

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

-1.19

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.62

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между PGRO и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и BRK-B

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и BRK-B

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-53.86%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-14.95%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-11.57%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-11.07%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

8.75%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и BRK-B

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.12%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.11%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

18.30%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

17.20%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

19.44%

+2.48%