PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGRO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGRO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и BRK-B


2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
-8.64%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.


PGRO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.74%
1 год
16.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
10 лет*

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

PGRO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGROBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.56

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

-0.65

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.68

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

-1.16

+4.80

PGRO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGROBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.56

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между PGRO и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и BRK-B

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и BRK-B

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


PGROBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-53.86%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-14.95%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-11.36%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-11.07%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

8.72%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и BRK-B

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGROBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.33%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

11.14%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

18.30%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

17.20%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

19.45%

+2.48%