Сравнение PGRO с BRK-B
PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PGRO returned 13.27%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGRO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGRO показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
PGRO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам PGRO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 5.16% | 15.13% | 34.01% | 45.19% | -31.53% | 16.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 4.06% |
Correlation
The correlation between PGRO and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.34 |
The correlation between PGRO and BRK-B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGRO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PGRO
BRK-B
Сравнение PGRO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGRO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.01 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -0.03 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGRO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.01 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PGRO и BRK-B
Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGRO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -53.86% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -9.42% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -14.95% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -26.58% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -9.57% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -11.07% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.47% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGRO и BRK-B
Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGRO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.08% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 10.87% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 14.39% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 17.13% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 19.43% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGRO и BRK-B
Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PGRO and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGRO has higher volatility (5.05%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs BRK-B's -53.86%.
PGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGRO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор