PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с PGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PGRO returned 14.07%/yr vs 16.84%/yr for PGR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%.

PGRO

1 день
-0.17%
1 месяц
5.47%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.32%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и PGR

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		8.92%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
PGR
The Progressive Corporation		-8.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%6.08%

Correlation

The correlation between PGRO and PGR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.11

The correlation between PGRO and PGR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с VFV.TOPGRO с SPMOPGRO с POGAX
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

PGRO vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-1.19

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-1.63

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.81

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.95

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

-1.39

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-1.19

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PGRO и PGR

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-71.06%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-27.64%

+11.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-30.35%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-30.35%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-28.53%

+27.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-14.53%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

19.45%

-14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и PGR

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) составляет 4.06%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.89%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

16.28%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

22.26%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

24.52%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

24.43%

-2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и PGR

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PGR в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGRO and PGR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (5.89%) compared to PGRO (4.06%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs PGR's -71.06%.

PGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор