Сравнение PGRO с PGR

С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -9.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PGRO и PGR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PGR в 7.19%

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и PGR.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.