PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGRO с PGR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PGRO (Putnam Focused Large Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Power Corporation of Canada, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PGRO returned 11.64%/yr vs 20.55%/yr for PGR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGRO и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGRO показывает доходность 3.09%, а PGR немного ниже – 3.03%.

PGRO

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.74%
С начала года
3.09%
6 месяцев
1.76%
1 год
14.96%
3 года*
21.50%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

PGR

1 день
2.23%
1 месяц
10.52%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.06%
1 год
-11.73%
3 года*
22.04%
5 лет*
20.55%
10 лет*
24.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGRO и PGR

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		3.09%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.63%
PGR
The Progressive Corporation		3.03%-3.02%51.39%23.16%26.81%7.31%

Correlation

The correlation between PGRO and PGR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.10

The correlation between PGRO and PGR shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с VFV.TOPGRO с SPMOPGRO с POGAX
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

PGRO vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGROPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.52

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.59

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.93

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.49

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

-0.75

+3.70

PGRO vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGRO и PGR

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGROPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-71.06%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-24.02%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-30.35%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-30.35%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-19.34%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-14.54%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

15.76%

-10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и PGR

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) составляет 6.46%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что PGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGROPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

8.05%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

16.81%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

22.82%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

24.62%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

24.51%

-2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и PGR

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PGR в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.30%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGRO and PGR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (8.05%) compared to PGRO (6.46%). In terms of maximum drawdown, PGRO dropped -34.73% vs PGR's -71.06%.

PGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGRO и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор