PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGRO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGRO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

PGRO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGRO - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PGRO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGRO и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		-8.64%15.13%34.01%45.19%-31.53%16.67%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%17.48%

Доходность по периодам

С начала года, PGRO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

PGRO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.74%
1 год
16.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PGRO:
PGRO с QQQPGRO с BRK-BPGRO с PGRPGRO с VOOPGRO с QQQMPGRO с VFV.TOPGRO с SCHG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий PGRO и SPMO

PGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

PGRO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGRO
Ранг доходности на риск PGRO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGRO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGRO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGRO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGROSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.06

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.60

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.96

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

6.90

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGRO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGRO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGRO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGROSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между PGRO и SPMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGRO и SPMO

Дивидендная доходность PGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGRO
Putnam Focused Large Cap Growth ETF		0.02%0.02%0.08%0.19%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PGRO и SPMO

Максимальная просадка PGRO за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGRO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PGROSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-30.95%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-12.70%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-7.31%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-4.66%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.60%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PGRO и SPMO

Putnam Focused Large Cap Growth ETF (PGRO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.04% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGROSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.22%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.80%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

22.77%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

19.08%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

20.09%

+1.84%