PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с RYCEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с RYCEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 23.64% против 8.49% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
7.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
46.06%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и RYCEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%

Correlation

The correlation between PGR and RYCEY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.15

The correlation between PGR and RYCEY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

RYCEY:

£0.99

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

RYCEY:

13.26

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

RYCEY:

0.03

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

RYCEY:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

RYCEY:

£40.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

RYCEY:

£10.10B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

RYCEY:

£8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Rolls-Royce Holdings plc

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL

Доходность на риск

PGR vs. RYCEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRRYCEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.22

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.90

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.13

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

5.98

-7.21

PGR vs. RYCEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и RYCEY

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и RYCEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRRYCEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-99.07%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-21.75%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-23.37%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-62.01%

+31.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-94.64%

+64.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-77.68%

+51.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-84.15%

+69.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

7.73%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и RYCEY

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRRYCEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

12.00%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

32.70%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

37.88%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

43.48%

-18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

49.35%

-24.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и RYCEY

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности RYCEY в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.74B
11.64B
(PGR) Общая выручка
(RYCEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PGR значения в USD, RYCEY значения в GBP

Сравнение рентабельности PGR и RYCEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Rolls-Royce Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.3%
27.4%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

RYCEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

RYCEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

RYCEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and RYCEY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs RYCEY's -99.07%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и RYCEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор