Сравнение PGR с PG
PGR (The Progressive Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 23.64% против 8.96% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам PGR и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between PGR and PG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between PGR and PG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
PG:
$5.23
PGR:
10.56
PG:
28.63
PGR:
0.08
PG:
7.00
PGR:
1.36
PG:
4.20
PGR:
$87.65B
PG:
$86.72B
PGR:
$23.23B
PG:
$43.64B
PGR:
$14.81B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. PG — Ранг доходности на риск
PGR
PG
Сравнение PGR c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.37 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.68 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и PG
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -54.25% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -15.52% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -21.15% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -23.77% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -23.77% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -13.29% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -12.16% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 8.80% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и PG
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.99% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 15.01% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 18.78% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 17.82% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.05% | +5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и PG
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и PG
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and PG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор