Сравнение PGR с NTRA
PGR (The Progressive Corporation) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 33.53%/yr for NTRA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и NTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у NTRA с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям NTRA по среднегодовой доходности: 23.64% против 33.53% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
Сравнение доходности по годам PGR и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
Correlation
The correlation between PGR and NTRA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between PGR and NTRA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
NTRA:
-$1.64
PGR:
1.36
NTRA:
11.70
PGR:
$87.65B
NTRA:
$2.50B
PGR:
$23.23B
NTRA:
$1.63B
PGR:
$14.81B
NTRA:
-$294.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. NTRA — Ранг доходности на риск
PGR
NTRA
Сравнение PGR c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.03 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.17 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и NTRA
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -77.74% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -28.20% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -39.94% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -77.74% | +47.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -77.74% | +47.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -16.64% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -33.43% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 13.41% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и NTRA
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Natera, Inc. (NTRA) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 14.27% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 35.19% | -18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 42.95% | -20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 57.04% | -32.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 60.95% | -36.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и NTRA
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как NTRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и NTRA
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and NTRA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRA has higher volatility (14.27%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs NTRA's -77.74%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор