PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTRA с VERU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTRA с VERU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTRA (Natera, Inc.) and VERU (Veru Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NTRA in Diagnostics & Research, VERU in Biotechnology. Over the past 10 years, NTRA returned 33.59%/yr vs -11.41%/yr for VERU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTRA и VERU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natera, Inc. (NTRA) и Veru Inc. (VERU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTRA показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у VERU с доходностью 97.66%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции VERU по среднегодовой доходности: 33.59% против -11.41% соответственно.

NTRA

1 день
4.84%
1 месяц
7.41%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-8.25%
1 год
32.82%
3 года*
66.93%
5 лет*
17.90%
10 лет*
33.59%

VERU

1 день
88.00%
1 месяц
91.40%
С начала года
97.66%
6 месяцев
74.79%
1 год
-35.22%
3 года*
-26.38%
5 лет*
-45.42%
10 лет*
-11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTRA и VERU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTRA
Natera, Inc.		-3.05%44.72%152.71%55.94%-56.99%-6.16%195.40%141.33%55.28%-23.23%
VERU
Veru Inc.		97.66%-67.10%-9.65%-86.36%-10.36%-31.91%158.21%139.29%22.81%25.27%

Correlation

The correlation between NTRA and VERU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTRA:

$31.43B

VERU:

$91.60M

EPS

NTRA:

-$1.64

VERU:

-$0.78

Коэффициент P/S

NTRA:

12.25

VERU:

248.39

Коэффициент P/B

NTRA:

17.72

VERU:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

NTRA:

$2.50B

VERU:

$303.45K

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRA:

$1.63B

VERU:

-$57.90K

EBITDA (12 мес.)

NTRA:

-$294.86M

VERU:

-$8.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natera, Inc.

Veru Inc.

Часто сравнивают с NTRA:
NTRA с SRPTNTRA с SPYNTRA с METANTRA с IYWNTRA с LLYNTRA с ANFNTRA с AVGO
Часто сравнивают с VERU:
VERU с VIRVERU с NCSMVERU с NVAX

Доходность на риск

NTRA vs. VERU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTRA
Ранг доходности на риск NTRA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTRA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VERU
Ранг доходности на риск VERU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTRA c VERU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Veru Inc. (VERU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRAVERUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.32

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.08

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.51

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

-0.63

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTRA vs. VERU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTRA на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VERU равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRA и VERU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRAVERUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.32

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.33

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.10

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.04

+0.42

Просадки

Сравнение просадок NTRA и VERU

Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки VERU в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и VERU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRAVERUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.74%

-99.12%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-69.93%

+41.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.94%

-88.32%

+48.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.74%

-99.12%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.74%

-99.12%

+21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-98.22%

+85.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.48%

-54.04%

+20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.21%

55.66%

-42.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NTRA и VERU

Текущая волатильность для Natera, Inc. (NTRA) составляет 19.20%, в то время как у Veru Inc. (VERU) волатильность равна 64.33%. Это указывает на то, что NTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRAVERUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

64.33%

-45.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.66%

73.24%

-38.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

110.62%

-68.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.03%

136.44%

-79.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.93%

112.46%

-51.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRA и VERU

Ни NTRA, ни VERU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRA и VERU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Veru Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
696.64M
56.39K
(NTRA) Общая выручка
(VERU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NTRA and VERU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VERU has higher volatility (64.33%) compared to NTRA (19.20%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs VERU's -99.12%.

NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTRA и VERU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор