Сравнение NTRA с VERU
NTRA (Natera, Inc.) and VERU (Veru Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NTRA in Diagnostics & Research, VERU in Biotechnology. Over the past 10 years, NTRA returned 34.45%/yr vs -13.92%/yr for VERU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и VERU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у VERU с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции VERU по среднегодовой доходности: 34.45% против -13.92% соответственно.
NTRA
- 1 день
- 10.74%
- 1 месяц
- 27.94%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 51.26%
- 3 года*
- 71.69%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 34.45%
VERU
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 26.38%
- С начала года
- 38.79%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- -55.53%
- 3 года*
- -35.94%
- 5 лет*
- -48.49%
- 10 лет*
- -13.92%
Сравнение доходности по годам NTRA и VERU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | 13.48% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
VERU Veru Inc. | 38.79% | -67.10% | -9.65% | -86.36% | -10.36% | -31.91% | 158.21% | 139.29% | 22.81% | 25.27% |
Correlation
The correlation between NTRA and VERU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NTRA:
$36.79B
VERU:
$64.32M
NTRA:
-$1.64
VERU:
-$0.78
NTRA:
14.34
VERU:
174.40
NTRA:
20.74
VERU:
1.85
NTRA:
$2.50B
VERU:
$303.45K
NTRA:
$1.63B
VERU:
-$57.90K
NTRA:
-$294.86M
VERU:
-$8.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. VERU — Ранг доходности на риск
NTRA
VERU
Сравнение NTRA c VERU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Veru Inc. (VERU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRA | VERU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.80 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -0.97 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRA и VERU
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки VERU в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и VERU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | VERU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -99.12% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -69.93% | +41.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -88.32% | +48.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -99.12% | +21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | -99.12% | +21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.75% | +98.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.37% | -54.11% | +20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 57.06% | -43.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и VERU
Текущая волатильность для Natera, Inc. (NTRA) составляет 15.72%, в то время как у Veru Inc. (VERU) волатильность равна 71.58%. Это указывает на то, что NTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | VERU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 71.58% | -55.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 78.09% | -41.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.41% | 113.13% | -68.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.19% | 137.04% | -79.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.90% | 112.80% | -51.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и VERU
Ни NTRA, ни VERU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и VERU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Veru Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTRA and VERU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VERU has higher volatility (71.58%) compared to NTRA (15.72%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs VERU's -99.12%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и VERU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор