Сравнение NTRA с SRPT
NTRA (Natera, Inc.) and SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NTRA in Diagnostics & Research, SRPT in Biotechnology. Over the past 10 years, NTRA returned 36.51%/yr vs -4.91%/yr for SRPT. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и SRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у SRPT с доходностью -25.98%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции SRPT по среднегодовой доходности: 36.51% против -4.91% соответственно.
NTRA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 33.56%
- С начала года
- 19.87%
- 1 год
- 95.99%
- 3 года*
- 75.25%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 36.51%
- Всё время*
- 25.50%
SRPT
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.26%
- С начала года
- -25.98%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -46.72%
- 5 лет*
- -27.55%
- 10 лет*
- -4.91%
- Всё время*
- -3.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | $291.17M | $306.89M | $352.01M |
| $48.42M | $52.85M | $57.85M |
Сравнение доходности по годам NTRA и SRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | 19.87% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -25.98% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | -47.18% | 32.12% | 18.24% | 96.14% | 102.84% |
Correlation
The correlation between NTRA and SRPT is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NTRA:
$39.33B
SRPT:
$1.68B
NTRA:
-$1.63
SRPT:
-$1.26
NTRA:
15.21
SRPT:
0.87
NTRA:
21.90
SRPT:
1.10
NTRA:
$2.50B
SRPT:
$1.97B
NTRA:
$1.63B
SRPT:
$904.25M
NTRA:
-$294.86M
SRPT:
-$31.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. SRPT — Ранг доходности на риск
NTRA
SRPT
Сравнение NTRA c SRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRA | SRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.13 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | -0.23 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRA и SRPT
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и SRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -98.17% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -39.22% | +11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -92.72% | +52.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -92.72% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | -93.33% | +15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -91.09% | +87.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.06% | -68.28% | +35.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 21.55% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и SRPT
Текущая волатильность для Natera, Inc. (NTRA) составляет 10.69%, в то время как у Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что NTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 14.49% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 51.61% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.79% | 80.76% | -36.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.01% | 69.76% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.82% | 70.28% | -9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и SRPT
Ни NTRA, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и SRPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и SRPT
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
SRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 401.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
SRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.29M при выручке в 401.25M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
SRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.89M при выручке в 401.25M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and SRPT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRPT has higher volatility (14.49%) compared to NTRA (10.69%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs SRPT's -98.17%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и SRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор