Сравнение NTRA с SRPT
NTRA (Natera, Inc.) and SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NTRA in Diagnostics & Research, SRPT in Biotechnology. Over the past 10 years, NTRA returned 33.59%/yr vs 0.37%/yr for SRPT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и SRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у SRPT с доходностью -22.58%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции SRPT по среднегодовой доходности: 33.59% против 0.37% соответственно.
NTRA
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 66.93%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 33.59%
SRPT
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.54%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -57.87%
- 3 года*
- -49.08%
- 5 лет*
- -25.58%
- 10 лет*
- 0.37%
Сравнение доходности по годам NTRA и SRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -3.05% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | -22.58% | -82.30% | 26.09% | -25.58% | 43.90% | -47.18% | 32.12% | 18.24% | 96.14% | 102.84% |
Correlation
The correlation between NTRA and SRPT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
NTRA:
$31.43B
SRPT:
$2.03B
NTRA:
-$1.64
SRPT:
$0.60
NTRA:
12.25
SRPT:
0.83
NTRA:
17.72
SRPT:
1.35
NTRA:
$2.50B
SRPT:
$2.18B
NTRA:
$1.63B
SRPT:
$751.34M
NTRA:
-$294.86M
SRPT:
$107.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. SRPT — Ранг доходности на риск
NTRA
SRPT
Сравнение NTRA c SRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTRA | SRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.80 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.07 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTRA | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.56 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.37 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.03 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NTRA и SRPT
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и SRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -98.17% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -72.26% | +44.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -92.72% | +52.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -92.72% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | -93.33% | +15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -90.68% | +77.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.48% | -68.14% | +34.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 54.14% | -40.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и SRPT
Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) с волатильностью 17.49%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | SRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 17.49% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.66% | 52.52% | -17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.61% | 103.49% | -60.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.03% | 69.82% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.93% | 70.74% | -9.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и SRPT
Ни NTRA, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и SRPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и SRPT
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
SRPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 730.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
SRPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 358.43M при выручке в 730.80M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
SRPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sarepta Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.96M при выручке в 730.80M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and SRPT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRA has higher volatility (19.20%) compared to SRPT (17.49%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs SRPT's -98.17%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и SRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор