Сравнение NTRA с IYW

С начала года, NTRA показывает доходность -11.30%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции IYW по среднегодовой доходности: 35.72% против 21.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTRA на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRA и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NTRA и IYW составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

NTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и IYW.

Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.