PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTRA с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTRA с LLY

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natera, Inc. (NTRA) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTRA или LLY.

Корреляция

Корреляция между NTRA и LLY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NTRA и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natera, Inc. (NTRA) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
560.38%
919.40%
NTRA
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTRA:

1.25

LLY:

-0.04

Коэф-т Сортино

NTRA:

2.02

LLY:

0.17

Коэф-т Омега

NTRA:

1.25

LLY:

1.02

Коэф-т Кальмара

NTRA:

1.86

LLY:

-0.06

Коэф-т Мартина

NTRA:

7.46

LLY:

-0.12

Индекс Язвы

NTRA:

8.12%

LLY:

11.91%

Дневная вол-ть

NTRA:

48.53%

LLY:

33.04%

Макс. просадка

NTRA:

-77.74%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

NTRA:

-14.27%

LLY:

-23.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTRA:

$20.51B

LLY:

$659.93B

EPS

NTRA:

-$1.53

LLY:

$11.74

Коэффициент PEG

NTRA:

0.00

LLY:

1.10

Коэффициент P/S

NTRA:

12.09

LLY:

14.65

Коэффициент P/B

NTRA:

17.16

LLY:

47.91

Общая выручка (12 мес.)

NTRA:

$1.33B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRA:

$814.56M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

NTRA:

-$91.09M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, NTRA показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -4.64%.

NTRA

С начала года

-4.14%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

17.63%

1 год

67.82%

5 лет

35.35%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-4.64%

1 месяц

-10.90%

6 месяцев

-19.54%

1 год

-0.95%

5 лет

37.93%

10 лет

28.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTRA и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTRA
Ранг риск-скорректированной доходности NTRA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTRA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTRA c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTRA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTRA: 1.37
LLY: -0.04
Коэффициент Сортино NTRA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTRA: 2.15
LLY: 0.17
Коэффициент Омега NTRA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTRA: 1.26
LLY: 1.02
Коэффициент Кальмара NTRA, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NTRA: 2.03
LLY: -0.06
Коэффициент Мартина NTRA, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTRA: 8.08
LLY: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа NTRA на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRA и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
-0.04
NTRA
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRA и LLY

NTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTRA
Natera, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.73%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок NTRA и LLY

Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-23.19%
NTRA
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности NTRA и LLY

Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.85%
12.32%
NTRA
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRA и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab