Сравнение NTRA с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natera, Inc. (NTRA) и Eli Lilly and Company (LLY).
Доходность
Сравнение доходности NTRA и LLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTRA и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -11.30% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
LLY Eli Lilly and Company | -11.03% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Фундаментальные показатели
NTRA:
$27.78B
LLY:
$857.16B
NTRA:
-$1.52
LLY:
$22.96
NTRA:
12.05
LLY:
13.16
NTRA:
16.22
LLY:
32.30
NTRA:
$2.31B
LLY:
$65.18B
NTRA:
$1.50B
LLY:
$54.62B
NTRA:
-$309.91M
LLY:
$27.94B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NTRA показывает доходность -11.30%, а LLY немного выше – -11.03%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции LLY по среднегодовой доходности: 35.72% против 31.41% соответственно.
NTRA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -11.30%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 44.48%
- 3 года*
- 54.11%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 35.72%
LLY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. LLY — Ранг доходности на риск
NTRA
LLY
Сравнение NTRA c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTRA | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.46 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.90 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.54 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 1.33 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTRA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.46 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.26 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NTRA и LLY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и LLY
NTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок NTRA и LLY
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и LLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTRA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -68.24% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -30.26% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -34.48% | -43.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | -34.48% | -43.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -13.86% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -19.25% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 12.39% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и LLY
Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTRA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 9.94% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.84% | 26.02% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.45% | 42.60% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.95% | 32.17% | +24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.09% | 29.82% | +31.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и LLY
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.82M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 16.41B при выручке в 19.29B, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -22.79M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.78B при выручке в 19.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.5%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.26M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 6.64B при выручке в 19.29B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.