Сравнение NTRA с LLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NTRA с LLY

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natera, Inc. (NTRA) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTRA или LLY.

Корреляция

Корреляция между NTRA и LLY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NTRA и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natera, Inc. (NTRA) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NTRA

LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTRA:

3.44

LLY:

0.82

Коэф-т Сортино

NTRA:

4.11

LLY:

1.32

Коэф-т Омега

NTRA:

1.53

LLY:

1.17

Коэф-т Кальмара

NTRA:

3.35

LLY:

1.07

Коэф-т Мартина

NTRA:

32.74

LLY:

2.51

Индекс Язвы

NTRA:

4.75%

LLY:

10.34%

Дневная вол-ть

NTRA:

45.30%

LLY:

31.51%

Макс. просадка

NTRA:

-77.74%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

NTRA:

-1.51%

LLY:

-13.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTRA:

$23.00B

LLY:

$742.90B

EPS

NTRA:

-$1.74

LLY:

$9.32

PEG коэффициент

NTRA:

0.00

LLY:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

NTRA:

$1.22B

LLY:

$31.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRA:

$723.52M

LLY:

$25.63B

EBITDA (12 мес.)

NTRA:

-$98.44M

LLY:

$9.48B

Доходность по периодам

С начала года, NTRA показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 7.00%.

NTRA

С начала года

10.07%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

72.65%

1 год

153.18%

5 лет

36.25%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

7.00%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

4.46%

1 год

17.74%

5 лет

43.22%

10 лет

30.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTRA и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTRA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTRA c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRA

LLY

Показатель коэффициента Шарпа NTRA на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRA и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NTRA

LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRA и LLY

NTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
NTRA Natera, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.63%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%

Просадки

Сравнение просадок NTRA и LLY

Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NTRA

LLY

Волатильность

Сравнение волатильности NTRA и LLY

Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NTRA

LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRA и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NTRA с LLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NTRA и LLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTRA и LLY

NTRA

LLY

Сравнение NTRA c LLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRA и LLY

Просадки

Сравнение просадок NTRA и LLY

Волатильность

Сравнение волатильности NTRA и LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRA и LLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество