PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTRA с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTRA и LLY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NTRA и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natera, Inc. (NTRA) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
50.71%
-13.48%
NTRA
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTRA:

4.03

LLY:

1.18

Коэф-т Сортино

NTRA:

4.58

LLY:

1.78

Коэф-т Омега

NTRA:

1.59

LLY:

1.23

Коэф-т Кальмара

NTRA:

3.44

LLY:

1.47

Коэф-т Мартина

NTRA:

40.58

LLY:

4.28

Индекс Язвы

NTRA:

4.50%

LLY:

8.29%

Дневная вол-ть

NTRA:

45.33%

LLY:

30.04%

Макс. просадка

NTRA:

-77.74%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

NTRA:

-6.97%

LLY:

-19.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTRA:

$22.21B

LLY:

$700.23B

EPS

NTRA:

-$1.77

LLY:

$9.27

PEG коэффициент

NTRA:

0.00

LLY:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

NTRA:

$1.53B

LLY:

$40.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRA:

$883.38M

LLY:

$33.33B

EBITDA (12 мес.)

NTRA:

-$162.71M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, NTRA показывает доходность 158.43%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 32.57%.


NTRA

С начала года

158.43%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

51.13%

1 год

168.50%

5 лет

34.39%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

32.57%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

-12.87%

1 год

35.10%

5 лет

44.05%

10 лет

29.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTRA c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTRA, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.031.18
Коэффициент Сортино NTRA, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.581.78
Коэффициент Омега NTRA, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.591.23
Коэффициент Кальмара NTRA, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.441.47
Коэффициент Мартина NTRA, с текущим значением в 40.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0040.584.28
NTRA
LLY

Показатель коэффициента Шарпа NTRA на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRA и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.03
1.18
NTRA
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRA и LLY

NTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTRA
Natera, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.68%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок NTRA и LLY

Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.97%
-19.89%
NTRA
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности NTRA и LLY

Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.20%
7.16%
NTRA
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRA и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab