Сравнение NTRA с META
NTRA (Natera, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NTRA returned 34.45%/yr vs 17.51%/yr for META. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у META с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции META по среднегодовой доходности: 34.45% против 17.51% соответственно.
NTRA
- 1 день
- 10.74%
- 1 месяц
- 27.94%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 51.26%
- 3 года*
- 71.69%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 34.45%
META
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -21.44%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам NTRA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | 13.48% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
META Meta Platforms, Inc. | -15.37% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NTRA and META is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between NTRA and META shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRA:
$36.79B
META:
$1.43T
NTRA:
-$1.64
META:
$27.47
NTRA:
14.34
META:
6.67
NTRA:
20.74
META:
5.87
NTRA:
$2.50B
META:
$214.96B
NTRA:
$1.63B
META:
$176.14B
NTRA:
-$294.86M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. META — Ранг доходности на риск
NTRA
META
Сравнение NTRA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.65 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.29 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRA и META
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -76.74% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -33.30% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -34.15% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -76.74% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | -76.74% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.18% | +29.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.37% | -15.85% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 16.68% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и META
Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 12.88% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 27.85% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.41% | 36.11% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.19% | 44.18% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.90% | 38.76% | +22.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и META
NTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% |
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и META
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and META have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRA has higher volatility (15.72%) compared to META (12.88%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs META's -76.74%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор