Сравнение NTRA с META
NTRA (Natera, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NTRA returned 33.13%/yr vs 18.15%/yr for META. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции META по среднегодовой доходности: 33.13% против 18.15% соответственно.
NTRA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 63.12%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 33.13%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам NTRA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -7.53% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NTRA and META is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between NTRA and META shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRA:
$29.98B
META:
$1.60T
NTRA:
-$1.64
META:
$27.47
NTRA:
11.69
META:
7.45
NTRA:
16.90
META:
6.55
NTRA:
$2.50B
META:
$214.96B
NTRA:
$1.63B
META:
$176.14B
NTRA:
-$294.86M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. META — Ранг доходности на риск
NTRA
META
Сравнение NTRA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTRA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.19 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -0.41 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTRA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.18 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NTRA и META
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -76.74% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -33.30% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -34.15% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -76.74% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | -76.74% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -20.96% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.49% | -15.25% | -18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 15.47% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и META
Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.79% | 8.84% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 26.58% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.35% | 35.23% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.01% | 43.99% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.93% | 38.64% | +22.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и META
NTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и META
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and META have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRA has higher volatility (18.79%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs META's -76.74%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор