PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с GRNY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past year, PGR returned -19.42% vs 26.57% for GRNY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PGR и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 9.85%.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

GRNY

1 день
1.15%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.85%
6 месяцев
8.71%
1 год
26.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и GRNY

2026 (YTD)20252024
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%-7.40%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		9.85%24.05%-0.45%

Correlation

The correlation between PGR and GRNY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

-0.05

The correlation between PGR and GRNY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

PGR vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.48

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.01

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.30

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.95

-8.18

PGR vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и GRNY

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-24.18%

-46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-11.63%

-12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-2.02%

-23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-3.99%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

3.83%

+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и GRNY

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.55%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

13.31%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

18.03%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

23.21%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

23.21%

+1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и GRNY

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PGR and GRNY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.54%) compared to GRNY (5.55%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs GRNY's -24.18%.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор