PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с GE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and GE (General Electric Company) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 23.64% против 9.96% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

GE

1 день
0.76%
1 месяц
19.10%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
42.47%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between PGR and GE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.30

The correlation between PGR and GE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

GE:

41.14

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

GE:

0.01

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

GE:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

General Electric Company

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

PGR vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.29

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.82

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.95

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

5.26

-6.50

PGR vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и GE

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-85.53%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-20.85%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-21.36%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-44.94%

+14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-81.18%

+50.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-2.88%

-22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-25.78%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

7.71%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и GE

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

11.02%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

27.28%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

31.64%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

31.13%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

36.37%

-11.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и GE

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности GE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
12.39B
(PGR) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
29.3%
31.0%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and GE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор