Сравнение PGR с FTAI
PGR (The Progressive Corporation) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 45.39%/yr for FTAI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 23.64% против 45.39% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
Сравнение доходности по годам PGR и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Correlation
The correlation between PGR and FTAI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.15 |
The correlation between PGR and FTAI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
FTAI:
$5.13
PGR:
10.56
FTAI:
47.14
PGR:
0.08
FTAI:
0.03
PGR:
1.36
FTAI:
8.86
PGR:
$87.65B
FTAI:
$2.84B
PGR:
$23.23B
FTAI:
$922.62M
PGR:
$14.81B
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. FTAI — Ранг доходности на риск
PGR
FTAI
Сравнение PGR c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.13 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.47 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и FTAI
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -72.79% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -31.15% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -52.11% | +21.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -54.08% | +23.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -72.79% | +42.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -21.69% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -17.37% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 13.04% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и FTAI
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 18.22% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 47.49% | -30.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 63.59% | -41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 56.34% | -31.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 51.10% | -26.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и FTAI
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности FTAI в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и FTAI
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and FTAI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (18.22%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор