PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past year, PGR returned -26.26% vs 211.40% for CHPS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PGR и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и CHPS

2026 (YTD)202520242023
PGR
The Progressive Corporation		-8.70%-3.02%51.39%38.87%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between PGR and CHPS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

-0.16

The correlation between PGR and CHPS shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

PGR vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
6.17

-7.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
5.85

-7.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.78

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

12.16

-13.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

47.22

-48.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

6.17

-7.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.77

-1.19

Просадки

Сравнение просадок PGR и CHPS

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-39.44%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-17.50%

-10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.53%

-2.06%

-26.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-9.15%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.45%

4.50%

+14.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и CHPS

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 5.89%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

14.07%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

28.29%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

34.50%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

33.78%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

33.78%

-9.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и CHPS

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PGR and CHPS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор