PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGP с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGP с PCRIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGP (PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - PGP is a Global Allocation fund actively managed by PIMCO, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PGP returned 1.94%/yr vs 7.34%/yr for PCRIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGP и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund (PGP) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGP показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции PGP уступали акциям PCRIX по среднегодовой доходности: 1.94% против 7.34% соответственно.

PGP

1 день
0.24%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-0.84%
1 год
13.98%
3 года*
16.97%
5 лет*
4.94%
10 лет*
1.94%

PCRIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
12.48%
6 месяцев
8.89%
1 год
23.11%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.32%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGP и PCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGP
PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund		-2.69%29.92%15.48%21.33%-29.19%16.38%-6.98%12.73%-15.75%20.95%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		12.48%17.05%10.59%-5.91%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Correlation

The correlation between PGP and PCRIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2005 г.

0.16

The correlation between PGP and PCRIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PGP:
PGP с CGOPGP с HGLBPGP с IGAPGP с DMOPGP с LGIPGP с PSPTXPGP с PHK
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX

Доходность на риск

PGP vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGP
Ранг доходности на риск PGP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGP c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund (PGP) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGPPCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.41

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.89

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.60

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

7.53

-3.78

PGP vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGP на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGP и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGP и PCRIX

Максимальная просадка PGP за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGP и PCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGPPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-82.24%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.44%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-14.44%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

-34.44%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.55%

-39.07%

-25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-45.96%

+39.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-47.95%

+32.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.08%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PGP и PCRIX

PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund (PGP) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGPPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.98%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

14.40%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

16.58%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

19.62%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

17.11%

+9.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGP и PCRIX

Дивидендная доходность PGP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что меньше доходности PCRIX в 10.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		10.77%5.61%8.34%6.57%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PGP
PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund		9.76%9.07%10.64%11.04%11.95%7.65%9.49%10.13%12.53%11.44%14.86%12.14%

Часто задаваемые вопросы

PGP and PCRIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGP has higher volatility (4.32%) compared to PCRIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, PGP dropped -64.94% vs PCRIX's -82.24%.

PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGP и PCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор