Сравнение PGOVX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 8.71% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и FUTBX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.
Доходность на риск
PGOVX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
PGOVX
FUTBX
Сравнение PGOVX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.03 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.48 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 3.72 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.06 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и FUTBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и FUTBX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и FUTBX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -19.69% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -2.71% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -17.03% | -24.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -7.79% | -30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -6.94% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 1.08% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и FUTBX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 1.43% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 2.54% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 4.24% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 5.79% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 5.17% | +8.60% |