Сравнение PGOVX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.75% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: -1.13% против 1.18% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- -5.49%
- 10 лет*
- -1.13%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и DFFGX
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
PGOVX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
PGOVX
DFFGX
Сравнение PGOVX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.60 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.99 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 3.97 | -2.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.09 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 9.14 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.60 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.98 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.76 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и DFFGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и DFFGX
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и DFFGX
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -10.09% | -36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -1.00% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -6.49% | -34.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -6.49% | -40.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | 0.00% | -38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -0.86% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 0.34% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и DFFGX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.15% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 0.40% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 1.17% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 1.85% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 1.57% | +12.20% |