PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGOVX с DFFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и DFFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и DFFGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
-0.75%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: -1.13% против 1.18% соответственно.


PGOVX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.39%
5 лет*
-5.49%
10 лет*
-1.13%

DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

DFA Short-Term Government Portfolio

Сравнение комиссий PGOVX и DFFGX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.


Доходность на риск

PGOVX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 55
Ранг коэф-та Мартина

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGOVXDFFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.60

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

2.99

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

3.97

-2.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.09

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

9.14

-8.74

PGOVX vs. DFFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DFFGX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и DFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGOVXDFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.60

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.98

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.76

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между PGOVX и DFFGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и DFFGX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности DFFGX в 2.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и DFFGX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и DFFGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PGOVXDFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-10.09%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-1.00%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-6.49%

-34.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-6.49%

-40.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.23%

0.00%

-38.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-0.86%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

0.34%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и DFFGX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGOVXDFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.15%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

0.40%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

1.17%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

1.85%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

1.57%

+12.20%