Сравнение WESCX с LMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX).
WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г.. LMSIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WESCX и LMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESCX и LMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 0.90% | 20.19% | 9.90% | 18.80% | -15.16% | 29.12% | 11.29% | 20.75% | -15.61% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WESCX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у LMSIX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции WESCX превзошли акции LMSIX по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.94% соответственно.
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
LMSIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESCX и LMSIX
WESCX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LMSIX в 1.03%.
Доходность на риск
WESCX vs. LMSIX — Ранг доходности на риск
WESCX
LMSIX
Сравнение WESCX c LMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) и Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESCX | LMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.45 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.08 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.50 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 9.98 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESCX | LMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WESCX и LMSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESCX и LMSIX
Дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности LMSIX в 6.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 6.29% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок WESCX и LMSIX
Максимальная просадка WESCX за все время составила -70.60%, что больше максимальной просадки LMSIX в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESCX и LMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESCX | LMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.60% | -61.16% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.01% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -27.66% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -50.26% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -6.18% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -10.95% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.27% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESCX и LMSIX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что WESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESCX | LMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 7.24% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 14.00% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 22.47% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.03% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 23.48% | +0.19% |