PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOAX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PGOAX returned 12.51%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PGOAX charges 1.13%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PGOAX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 12.51% против 7.40% соответственно.

PGOAX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.70%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.46%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.51%

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOAX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		11.01%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between PGOAX and PXQSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.90

The correlation between PGOAX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с WESCXPGOAX с SAGWXPGOAX с VTI
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX

Доходность на риск

PGOAX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.15

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-0.10

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.19

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

-0.39

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.15

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и PXQSX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOAXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-55.56%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-13.25%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-22.87%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-31.49%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-37.65%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-13.47%

+12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-10.29%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

6.28%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и PXQSX

PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOAXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.52%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.30%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.76%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

20.22%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

20.51%

+1.66%

Сравнение комиссий PGOAX и PXQSX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и PXQSX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности PXQSX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.31%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

PGOAX and PXQSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOAX has higher volatility (5.07%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PGOAX dropped -56.57% vs PXQSX's -55.56%.

PGOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOAX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор