Сравнение PGOAX с DSCIX
PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PGOAX returned 13.42%/yr vs 10.65%/yr for DSCIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PGOAX charges 1.13%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.
Доходность
Сравнение доходности PGOAX и DSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGOAX показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 26.75%. За последние 10 лет акции PGOAX превзошли акции DSCIX по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.65% соответственно.
PGOAX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 13.42%
DSCIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 26.75%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 47.41%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение доходности по годам PGOAX и DSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 16.14% | 6.96% | 16.26% | 11.48% | -18.85% | 29.05% | 27.07% | 41.48% | -13.69% | 19.58% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 26.75% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
Correlation
The correlation between PGOAX and DSCIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between PGOAX and DSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGOAX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск
PGOAX
DSCIX
Сравнение PGOAX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGOAX | DSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 6.55 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 23.57 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGOAX и DSCIX
Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и DSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGOAX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -47.60% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -7.08% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -32.94% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -32.94% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.39% | -47.60% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.48% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -9.81% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.96% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOAX и DSCIX
PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGOAX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.63% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 12.31% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 17.36% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 22.20% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 23.23% | -1.04% |
Сравнение комиссий PGOAX и DSCIX
PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOAX и DSCIX
Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности DSCIX в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 4.70% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 6.99% | 8.11% | 5.29% | 0.37% | 4.11% | 37.46% | 14.95% | 18.11% | 20.80% | 8.28% | 5.42% | 15.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PGOAX and DSCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PGOAX has higher volatility (5.98%) compared to DSCIX (4.63%). In terms of maximum drawdown, PGOAX dropped -56.57% vs DSCIX's -47.60%.
DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGOAX и DSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор