PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и PDBZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-7.21%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%1.76%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%.

PGKZX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.75%
1 год
27.02%
3 года*
28.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с FXAIXPGKZX с XLKPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий PGKZX и PDBZX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PGKZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.41

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.63

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

4.74

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.99

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.16

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.09

-0.45

Корреляция

Корреляция между PGKZX и PDBZX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и PDBZX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.87%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%0.00%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и PDBZX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-20.88%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-3.06%

-13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-20.81%

-27.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-2.27%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-2.31%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

1.06%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и PDBZX

PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

1.71%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

2.71%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

4.59%

+23.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

6.00%

+22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

5.34%

+23.12%