PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и ALGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-7.21%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%.

PGKZX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.75%
1 год
27.02%
3 года*
28.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с FXAIXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEXPGKZX с AAIZX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий PGKZX и ALGRX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.56

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.20

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.39

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

8.08

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.56

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между PGKZX и ALGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и ALGRX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.87%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и ALGRX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-62.64%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-17.55%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-43.57%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-13.48%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-18.89%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

5.20%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и ALGRX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) составляет 8.65%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

9.21%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

17.06%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

27.51%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

26.14%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

23.89%

+4.57%