PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-7.21%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

PGKZX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.75%
1 год
27.02%
3 года*
28.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEXPGKZX с AAIZX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий PGKZX и FXAIX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.52

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

7.30

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.12

Корреляция

Корреляция между PGKZX и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и FXAIX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.87%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и FXAIX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-33.79%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-12.13%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-24.50%

-23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-6.23%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-3.83%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.53%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и FXAIX

PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.34%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

9.53%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

18.32%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

16.92%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

18.05%

+10.41%