PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и FSELX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-7.21%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

PGKZX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.75%
1 год
27.02%
3 года*
28.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с FXAIXPGKZX с ALGRXPGKZX с ALTEXPGKZX с AAIZX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий PGKZX и FSELX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

PGKZX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.40

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.02

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

5.65

-3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

22.93

-17.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.40

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между PGKZX и FSELX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и FSELX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.87%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и FSELX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-82.54%

+34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-17.23%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-46.37%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-8.22%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-28.82%

+17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

4.24%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и FSELX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) составляет 8.65%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

12.78%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

25.83%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

41.39%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

38.69%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

34.78%

-6.32%