PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с FELAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и FELAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-7.21%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		7.43%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-21.81%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%.

PGKZX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.75%
1 год
27.02%
3 года*
28.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—

FELAX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.47%
С начала года
7.43%
6 месяцев
14.34%
1 год
88.29%
3 года*
41.26%
5 лет*
28.70%
10 лет*
30.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FSMDXPGKZX с FXAIXPGKZX с XLKPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEXPGKZX с AAIZX
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FELCXFELAX с FADTX

Сравнение комиссий PGKZX и FELAX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXFELAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.25

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.85

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

5.18

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

19.59

-14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.25

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.24

Корреляция

Корреляция между PGKZX и FELAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и FELAX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности FELAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.87%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%0.00%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.48%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и FELAX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и FELAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-71.33%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-17.10%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-46.15%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-8.57%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-22.02%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

4.52%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и FELAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) составляет 8.65%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

12.79%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

25.67%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

40.20%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

38.07%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

34.41%

-5.95%