PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с YXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и YXI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-10.21%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
YXI
ProShares Short FTSE China 50
7.73%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: 0.21% против -8.56% соответственно.


PGJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-23.60%
1 год
-10.32%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-14.90%
10 лет*
0.21%

YXI

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
7.73%
6 месяцев
16.71%
1 год
-2.52%
3 года*
-9.80%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
-8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

ProShares Short FTSE China 50

Сравнение комиссий PGJ и YXI

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.


Доходность на риск

PGJ vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 44
Ранг коэф-та Мартина

YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJYXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

-0.11

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

0.02

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.07

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

-0.09

-0.89

PGJ vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJYXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.31

+0.43

Корреляция

Корреляция между PGJ и YXI составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и YXI

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности YXI в 2.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.53%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
YXI
ProShares Short FTSE China 50
2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и YXI

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, примерно равная максимальной просадке YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и YXI.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-81.15%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-29.83%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-57.65%

-14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-66.81%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.77%

-78.00%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.48%

-54.06%

+22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

22.99%

-12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и YXI

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеют волатильность 7.15% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.48%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

14.79%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

23.78%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.89%

31.34%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

27.45%

+9.17%