PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с YXI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.29%/yr vs -7.45%/yr for YXI. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: -0.29% против -7.45% соответственно.

PGJ

1 день
-2.80%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-24.84%
1 год
-21.34%
3 года*
-2.41%
5 лет*
-16.10%
10 лет*
-0.29%

YXI

1 день
2.00%
1 месяц
12.62%
С начала года
21.26%
6 месяцев
21.92%
1 год
17.82%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-23.70%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		21.26%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between PGJ and YXI is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.76

The correlation between PGJ and YXI shifts across timeframes, from -0.87 (5 years) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

PGJ vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.89

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
1.36

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.16

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.43

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

2.78

-4.18

PGJ vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и YXI

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, примерно равная максимальной просадке YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-81.15%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-12.48%

-22.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-53.12%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-57.65%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-64.07%

-14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.91%

-75.24%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.83%

-54.38%

+22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

6.43%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и YXI

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеют волатильность 6.66% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.92%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

15.69%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

20.17%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.77%

31.49%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

27.43%

+9.28%

Сравнение комиссий PGJ и YXI

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и YXI

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности YXI в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.50%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.35%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and YXI have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (6.92%) compared to PGJ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs YXI's -81.15%.

On 10-year performance, PGJ leads with -0.29% vs -7.45% for YXI. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PGJ has performed better with a -0.29% return vs -7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

PGJ has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.35% for YXI.

PGJ is categorized as China Equities, while YXI is Inverse Equities. PGJ tracks Halter USX China Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор