Сравнение PGJ с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
PGJ и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.73% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: 0.21% против -8.56% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
YXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -9.80%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и YXI
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
PGJ vs. YXI — Ранг доходности на риск
PGJ
YXI
Сравнение PGJ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.11 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.02 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.07 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.09 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.31 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и YXI составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и YXI
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и YXI
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, примерно равная максимальной просадке YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -81.15% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -29.83% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -57.65% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -66.81% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -78.00% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -54.06% | +22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 22.99% | -12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и YXI
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеют волатильность 7.15% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.48% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 14.79% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 23.78% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 31.34% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 27.45% | +9.17% |