Сравнение PGJ с YXI
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.16%/yr vs -7.31%/yr for YXI. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: -0.16% против -7.31% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -17.69%
- С начала года
- -15.55%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -12.61%
- 10 лет*
- -0.16%
YXI
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 13.09%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- -10.03%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- -7.31%
Сравнение доходности по годам PGJ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -15.55% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 13.09% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Correlation
The correlation between PGJ and YXI is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.76 |
The correlation between PGJ and YXI shifts across timeframes, from -0.87 (5 years) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. YXI — Ранг доходности на риск
PGJ
YXI
Сравнение PGJ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJ | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.98 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.96 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJ и YXI
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, примерно равная максимальной просадке YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -81.15% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -11.39% | -23.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.08% | -53.12% | +18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.49% | -57.65% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -61.63% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.81% | -76.91% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -54.46% | +22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 5.70% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и YXI
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеют волатильность 7.38% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.61% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 15.59% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 20.72% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 31.48% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 27.44% | +9.29% |
Сравнение комиссий PGJ и YXI
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и YXI
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности YXI в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.16% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.52% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and YXI have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YXI has higher volatility (7.61%) compared to PGJ (7.38%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs YXI's -81.15%.
On 10-year performance, PGJ leads with -0.16% vs -7.31% for YXI. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PGJ has performed better with a -0.16% return vs -7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
PGJ has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.52% for YXI.
PGJ tracks Halter USX China Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор