PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PGJ и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.34%.


PGJ

1 день
-1.70%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-17.69%
С начала года
-15.55%
1 год
-16.64%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-12.61%
10 лет*
-0.16%

USDX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
2.32%
С начала года
2.34%
1 год
6.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и USDX


2026 (YTD)20252024
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-15.55%13.66%9.57%
USDX
SGI Enhanced Core ETF
2.34%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between PGJ and USDX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

SGI Enhanced Core ETF

Доходность на риск

PGJ vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGJUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.71

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

6.49

-6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

40.72

-41.70

PGJ vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и USDX

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и USDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGJUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-0.94%

-77.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-0.94%

-34.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.81%

-0.30%

-67.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-0.07%

-31.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

0.15%

+16.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и USDX

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGJUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

0.67%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

1.95%

+15.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

2.07%

+22.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

1.75%

+41.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

1.75%

+34.98%

Сравнение комиссий PGJ и USDX

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и USDX

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности USDX в 6.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.16%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
USDX
SGI Enhanced Core ETF
6.88%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PGJ and USDX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (7.38%) compared to USDX (0.67%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, USDX leads with 6.06% vs -16.64% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.06% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 3.16% for PGJ.

PGJ is categorized as China Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Invesco and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор