Сравнение PGJ с USDX
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. PGJ is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, PGJ returned -16.64% vs 6.06% for USDX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.34%.
PGJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -17.69%
- С начала года
- -15.55%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -12.61%
- 10 лет*
- -0.16%
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -15.55% | 13.66% | 9.57% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.34% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between PGJ and USDX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. USDX — Ранг доходности на риск
PGJ
USDX
Сравнение PGJ c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJ | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.71 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 6.49 | -6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 40.72 | -41.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJ и USDX
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -0.94% | -77.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -0.94% | -34.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.81% | -0.30% | -67.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -0.07% | -31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 0.15% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и USDX
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 0.67% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 1.95% | +15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 2.07% | +22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 1.75% | +41.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 1.75% | +34.98% |
Сравнение комиссий PGJ и USDX
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и USDX
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности USDX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.16% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.88% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and USDX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGJ has higher volatility (7.38%) compared to USDX (0.67%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, USDX leads with 6.06% vs -16.64% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.06% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 3.16% for PGJ.
PGJ is categorized as China Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Invesco and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.98% for USDX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор