Сравнение PGJ с SGOV
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PGJ returned -15.62%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.
PGJ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -22.68%
- 1 год
- -19.61%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- -15.62%
- 10 лет*
- -0.25%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -21.51% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 53.82% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.72% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between PGJ and SGOV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.02 |
The correlation between PGJ and SGOV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PGJ
SGOV
Сравнение PGJ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 194.05 | -193.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 395.07 | -395.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 4,426.92 | -4,428.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJ и SGOV
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -0.03% | -78.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -0.01% | -33.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.22% | -0.01% | -33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.00% | -0.03% | -69.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | 0.00% | -70.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.83% | -0.00% | -31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 0.00% | +15.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и SGOV
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 0.04% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 0.13% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 0.19% | +24.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 0.24% | +43.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 0.24% | +36.47% |
Сравнение комиссий PGJ и SGOV
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и SGOV
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.40% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGJ has higher volatility (6.32%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.58% vs -15.62% for PGJ. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.58% return vs -15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.40% for PGJ.
PGJ is categorized as China Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. PGJ tracks Halter USX China Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор