Сравнение PGJ с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PGJ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 0.23% против 11.21% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и RSP
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PGJ vs. RSP — Ранг доходности на риск
PGJ
RSP
Сравнение PGJ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.75 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.17 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.04 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.64 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.75 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.49 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и RSP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и RSP
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и RSP
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -59.92% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -12.54% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -21.38% | -50.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -39.04% | -39.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -5.66% | -59.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -6.69% | -24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 2.80% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и RSP
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.40% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 8.84% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 17.16% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 16.20% | +27.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 18.36% | +18.27% |