Сравнение PGJ с KTEC
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PGJ returned -12.61%/yr vs -10.38%/yr for KTEC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и KTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -17.05%.
PGJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -17.69%
- С начала года
- -15.55%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -12.61%
- 10 лет*
- -0.16%
KTEC
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -17.05%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -15.55% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -38.20% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -17.05% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.98% |
Correlation
The correlation between PGJ and KTEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between PGJ and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PGJ и KTEC
Секторы
PGJ
KTEC
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Промышленность
Энергетика
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
PGJ
KTEC
Коммуникационные услуги
PGJ
KTEC
Технологии
PGJ
KTEC
Потребительский защитный сектор
PGJ
KTEC
-
Финансовые услуги
PGJ
KTEC
-
Недвижимость
PGJ
KTEC
-
Промышленность
PGJ
KTEC
Энергетика
PGJ
KTEC
-
Здравоохранение
PGJ
KTEC
Сырьевые материалы
PGJ
-
KTEC
-
Коммунальные услуги
PGJ
-
KTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. KTEC — Ранг доходности на риск
PGJ
KTEC
Сравнение PGJ c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJ | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.53 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.99 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJ и KTEC
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и KTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -66.90% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -36.49% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.08% | -36.49% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.49% | -63.14% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.81% | -47.65% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -44.04% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 19.64% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и KTEC
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеют волатильность 7.38% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.40% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 20.12% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 28.06% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 43.16% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 42.86% | -6.13% |
Сравнение комиссий PGJ и KTEC
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и KTEC
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности KTEC в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 4.04% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.16% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PGJ and KTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KTEC has higher volatility (7.40%) compared to PGJ (7.38%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs KTEC's -66.90%.
On 5-year performance, KTEC leads with -10.38% vs -12.61% for PGJ. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KTEC has performed better with a -10.38% return vs -12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
KTEC has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.16% for PGJ.
PGJ tracks Halter USX China Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.69% for KTEC.
PGJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор