PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и KTEC


2026 (YTD)20252024202320222021
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-37.96%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-13.03%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -13.03%.


PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

KTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-26.79%
1 год
-13.14%
3 года*
2.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Сравнение комиссий PGJ и KTEC

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.


Доходность на риск

PGJ vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJKTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

-0.42

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

-0.42

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.45

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-1.06

+0.16

PGJ vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.25

+0.37

Корреляция

Корреляция между PGJ и KTEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и KTEC

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности KTEC в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
3.86%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и KTEC

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и KTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-66.90%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-29.36%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-45.11%

-20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-43.97%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

12.50%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и KTEC

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.11%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

19.85%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

31.06%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

43.57%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

43.57%

-6.94%