PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с KTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PGJ returned 2.92%/yr vs 7.01%/yr for KTEC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGJ показывает доходность -11.48%, а KTEC немного ниже – -11.81%.

PGJ

1 день
-0.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-13.73%
1 год
-7.05%
3 года*
2.92%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
0.21%

KTEC

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-10.55%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-11.48%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-37.96%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.81%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%

Correlation

The correlation between PGJ and KTEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between PGJ and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGJ и KTEC

Секторы
PGJ
KTEC

Потребительский циклический сектор

44.8%
48.6%

Технологии

16.2%
21.3%

Коммуникационные услуги

14.5%
27.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Промышленность

6.5%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

2.3%

-

Здравоохранение

0.8%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.8%
KTEC
48.6%

Технологии

PGJ
16.2%
KTEC
21.3%

Коммуникационные услуги

PGJ
14.5%
KTEC
27.6%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
KTEC

-

Промышленность

PGJ
6.5%
KTEC

-

Финансовые услуги

PGJ
3.6%
KTEC

-

Недвижимость

PGJ
3.1%
KTEC

-

Энергетика

PGJ
2.3%
KTEC

-

Здравоохранение

PGJ
0.8%
KTEC
2.5%

Сырьевые материалы

PGJ

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

PGJ

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

PGJ vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 77
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.38

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-0.37

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.36

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-0.65

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.24

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PGJ и KTEC

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-66.90%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-29.36%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-34.71%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.25%

-44.35%

-21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-43.97%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

16.34%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и KTEC

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 8.54%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

10.62%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

20.54%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

28.01%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.73%

43.20%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

43.20%

-6.51%

Сравнение комиссий PGJ и KTEC

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и KTEC

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности KTEC в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.80%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.58%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PGJ and KTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to PGJ (8.54%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs KTEC's -66.90%.

On 3-year performance, KTEC leads with 7.01% vs 2.92% for PGJ. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KTEC has performed better with a 7.01% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

KTEC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.58% for PGJ.

PGJ tracks Halter USX China Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.69% for KTEC.

PGJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор