PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с KBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и KBA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
-1.94%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 0.23% против 8.15% соответственно.


PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

KBA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.34%
1 год
31.22%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Сравнение комиссий PGJ и KBA

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.


Доходность на риск

PGJ vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJKBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.68

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.26

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.69

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

10.24

-11.15

PGJ vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.68

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.19

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.32

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.32

-0.19

Корреляция

Корреляция между PGJ и KBA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и KBA

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности KBA в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF
1.59%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и KBA

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и KBA.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-53.24%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-10.88%

-14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-40.42%

-31.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-45.32%

-33.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-4.96%

-60.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-26.15%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

2.96%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и KBA

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.85%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

11.80%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

18.64%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

27.07%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

25.28%

+11.35%