Сравнение PGJ с KBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA).
PGJ и KBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и KBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 0.23% против 8.15% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и KBA
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.
Доходность на риск
PGJ vs. KBA — Ранг доходности на риск
PGJ
KBA
Сравнение PGJ c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.68 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 2.26 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.69 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.24 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.68 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.19 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.32 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.32 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и KBA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и KBA
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности KBA в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и KBA
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и KBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -53.24% | -25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -10.88% | -14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -40.42% | -31.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -45.32% | -33.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -4.96% | -60.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -26.15% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 2.96% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и KBA
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.85% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 11.80% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 18.64% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 27.07% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 25.28% | +11.35% |