PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с KBA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.29%/yr vs 10.53%/yr for KBA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: -0.29% против 10.53% соответственно.

PGJ

1 день
-2.80%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-24.84%
1 год
-21.34%
3 года*
-2.41%
5 лет*
-16.10%
10 лет*
-0.29%

KBA

1 день
1.77%
1 месяц
0.76%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.83%
1 год
42.93%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-23.70%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.68%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between PGJ and KBA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.56

The correlation between PGJ and KBA shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGJ и KBA

Секторы
PGJ
KBA

Потребительский циклический сектор

44.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

26.3%
1.4%

Технологии

11.4%
34.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.5%

Финансовые услуги

3.9%
17.4%

Недвижимость

3.1%
0.5%

Промышленность

2.6%
15.4%

Энергетика

2.1%
3.0%

Здравоохранение

0.7%
3.7%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.4%
KBA
5.4%

Коммуникационные услуги

PGJ
26.3%
KBA
1.4%

Технологии

PGJ
11.4%
KBA
34.1%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
KBA
6.5%

Финансовые услуги

PGJ
3.9%
KBA
17.4%

Недвижимость

PGJ
3.1%
KBA
0.5%

Промышленность

PGJ
2.6%
KBA
15.4%

Энергетика

PGJ
2.1%
KBA
3.0%

Здравоохранение

PGJ
0.7%
KBA
3.7%

Сырьевые материалы

PGJ

-

KBA
9.3%

Коммунальные услуги

PGJ

-

KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

PGJ vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.27

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
3.06

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

5.64

-6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

14.24

-15.65

PGJ vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и KBA

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-53.24%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-7.65%

-27.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-31.23%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-39.76%

-30.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-45.32%

-33.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.91%

-2.51%

-68.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.83%

-25.69%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

3.02%

+12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и KBA

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 6.66%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

8.51%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

14.27%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

19.03%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.77%

27.35%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

25.39%

+11.32%

Сравнение комиссий PGJ и KBA

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и KBA

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности KBA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.50%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and KBA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (8.51%) compared to PGJ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.53% vs -0.29% for PGJ. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.53% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.40% for KBA.

PGJ tracks Halter USX China Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: Invesco and CICC. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор